设有两种证券A和B,某投资组合将资金中的30%购买了证券A,70%的资金购买了证券B,到期时,证券A的收益率为5%,证券B的收益率为10%,则该证券组合的收益率为()
A.7.50%
B.8.50%
C.9%
D.8%
A.7.50%
B.8.50%
C.9%
D.8%
A.联合财产
B.集合财产
C.独立则产
D.共有财产
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.汇集众多投资者的资金,积少成多,有利于发挥资金的规模优势,降低投资成本
B. 基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和信息网络,能够更好地对证券市场进行全方位的跟踪与分析
C. 将资金交给基金管理人管理,使中小投资者也能享受到专业化的投资管理服务
D. 集中研究基金收益分配
B. 引入无风险信贷后,新证券组合的集合不改变原有效边界,即不存在无风险证券条件下的有效边界
C. 引入无风险借贷后,投资者投向无风险资产的资金可以为负值(贷出),也可以为正值(借入),即投向风险性资产的资本大于期初资本
D.引入无风险信贷后,新证券组合的集合将改变原有效边界,即不存在无风险证券条件下的有效边界
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险