题目内容
（请给出正确答案）
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
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A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
A.568美元;54美元;378美元
B.54美元;568美元;378美元
C.378美元;54美元;568美元
D.108美元;514美元;378美元
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
A.资产A的收益率大于或等于资产B的收益率，且资产A收益率的方差小于资产B收益率的方差，即E(RA)≥E(RB)且σA2<σB2
B.资产A的收益率大于资产B的收益率，且资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)>E(RB)且σA2>σA2
C.资产A的收益率小于或等于资产B的收益率，资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)≤E(RB)且σA2>σB2
A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
B.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合
C.因素贝塔值为1.0的资产组合
D. 等权重的资产组合
