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第2题
监管套利的条件不包括()
A.一个经济目的可以通过多个交易策略来实现
B.理性的市场主体选择最优交易策略以实现自身效用的最大化
C.互联网金融产品销售暂未纳入监管体系
D.对于不同交易策略，监管制度存在着不同的对待方式
第6题
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
第7题
利用回售条款的规则去做套利的策略的核心要素不包括（)。
A.找到那些股价低迷已经跌破或者即将跌破回购价的股票
B.不能是市场极度低迷或者正在下跌的时候干这事
C.在15个交易日内(约靠近结束点越安全)找个技术上的买点潜伏进去
D.在30个交易日内(约靠近结束点越安全)找个技术上的买点潜伏进去
第9题
关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（)
A.认为股价不涨，阴跌盘整
B.预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
C.卖出隐含波动率极高(被明显不合理爆炒)的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
D.低成本做空
第11题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
