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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在测度不同基金管理者的相对业绩时,计算倾向于用的收益率是______。

A.时间加权

B.算术平均

C.内部收益率

D.资金加权

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第1题
考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时,对评估单个管理者来说_______测度比较好,而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。

A.夏普,特雷纳

B.特雷纳,特雷纳

C.夏普,夏普

D.特雷纳,夏普

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第2题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据:以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据:样本期间的无风险收益率是7%计算C股票基金业绩的詹森测样本期间的无风险收益率是7%计算C股票基金业绩的詹森测度,其值为_____。

A.50.00%

B.44.00

C.8.80%

D.1.00%

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第3题
8系统的基金业绩评估需要从几个方面人手,下列关于这几个方面的说法有误的是()

A.计算绝对收益

B.计算不同风险下的收益

C.计算相对收益

D.进行业绩归因

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第4题
夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。A
夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。

A.各项均不准确

B.因此,所有都测度了资产组合的特征

C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的

D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。

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第5题
评估基金的业绩时需要考虑的方面包括()。I.计算绝对收益Ⅱ.计算相对收益Ⅲ.计算风险调整后收益IV .进行业绩归因

A.Ⅱ、Ⅲ、IV

B.I、Ⅱ、Ⅲ

C.I、Ⅱ、Ⅲ、IV

D.I、Ⅱ、IV

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第6题
以下关于不同类型基金的描述错误的是()

A.基金回报率和业绩排名与业绩计算的开始和结束时间选取无关,主要取决于所选取的时间段长短,如一月、三月、一年、五年等

B.同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距,因此业绩评价时需要计算多个时间段的业绩,如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等

C.投资目标与范围不同的基金,其投资策略、业绩比较基准都有可能不同

D.投资收益是由投资风险驱动的,风险越大,所要求的报酬率就越高

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第7题
业绩的M^2测度_______。

A.评估共同基金时只考虑收益率

B.评估共同基金时只考虑市场风险

C.评估共同基金时考虑总风险

D.评估共同基金时考虑经风险调整后的收益率

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第8题
下列关于夏普比率说法中,正确的是()。Ⅰ.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的Ⅱ.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率Ⅲ.夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好Ⅳ.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第9题
关于基金业绩评价,以下表述正确的是()

A.已分配收益倍数体现了投资者所投资金的时间价值

B. 总收益倍数越高,说明基金业绩越好

C. 基金在不同时点计算的总收益倍数可能会有不同的结果

D. 已分配收益倍数越高,说明基金业绩越好

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第10题
系统的基金业绩评估需要从以下()方面人手。①计算绝对收益②计算风险调整后收益③计算相对收益④进行业绩归因

A.①③④

B.①②③④

C.①②④

D.①②③

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