题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元,要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格等于多少?
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A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.1
B.2
C.0
D.0.81
A.12
B.15
C.18
D.24
要求:
(1)计算上述不同情况下股票的价值;
(2)假设该股票为固定增长型股票,当时该股票的市价为12元,作为投资者是否购买?
(3)假设该股票为零增长股票,每股0.8元的股利,已知该股票价值为10元,则该股票的必要收益率是多少?
A.20元
B.40元
C.200元
D.2元
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
A.卖出行权价为35元的看涨期权
B.卖出行权价为35元的看跌期权
C.卖出行权价为40元的看涨期权
D.卖出行权价为40元的看跌期权
A.1 500
B.1 800
C.1 810
D.1 620
A.3.8%
B.2.9%
C.5.2%
D.6.0%
A.A公司股息率为2.3%,TTM市盈率为13倍
B.B公司股息率为6%,TTM市盈率为56倍
C.C公司股息率为3.8%,TTM市盈率为12倍