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以下关于收益率曲线的说法正确的是()
A.零息债券的到期收益曲线是纯收益曲线
B.即期收益率曲线不是纯收益曲线
C.附息债券的收益率曲线是当期债券收益率曲线
D.以上说法都正确
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A.零息债券的到期收益曲线是纯收益曲线
B.即期收益率曲线不是纯收益曲线
C.附息债券的收益率曲线是当期债券收益率曲线
D.以上说法都正确
以下关于债券到期收益率的说法正确的是()。
A.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线,用来描述利率期限结构
B.下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,而长期债券收益率较高
C.上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低
D.水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线,特征是长短期债券收益率不相等
A.收益率曲线反映了收益率随时间变化的变化趋势
B.收益率曲线反映了某类债券的期限结构
C.收益率曲线反映了真实的市场成交价格
D.收益率曲线向右上方倾斜的形态反映了未来利率一定比当前利率高
A.一般的短期债券倾向比长期债券提供更高的收益率
B.相同风险等级的债券,到期期限和到期收益率存在负相关性
C.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线
D.在不同的市场阶段观察到的收益率曲线形态是大致相同的
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
A.收益率曲线大多是向下倾斜的,偶尔也会呈水平状或向上倾斜
B.当收益率曲线向上倾斜时,长期利率高于短期利率
C.当收益率曲线水平时,长期利率等于短期利率
D.当收益率曲线向下倾斜时,长期利率低于短期利率
A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差,更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时,较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益
A.指长债利率减去短债利率
B.利差扩大的时候,说明长期利率更高,也就是大家更看好长期经济,说明经济强劲
C.利差缩小的时候,说明大家不看好长期发展,宁可把钱放在短债里面,说明经济放缓
D.期限利差组成的曲线叫做收益率曲线,是重要的经济参考指标。反映的是资金出借的意愿,和市场资金的变化
A.如果远期利率上升,那么长期债券的到期收益率上升,收益率曲线向上倾斜
B.如果远期利率下降,那么长期债券的到期收益率下降,收益率曲线向下倾斜
C.长期投资与短期投资无差别,可以相互替代
D.期望假说理论可以很好地解释驼峰式的利率期限结构
A.J曲线意味私募股权投资的收益率通常早期较高,之后逐年走低
B.J曲线是因为其轨迹与字母J相似而得名
C.私募股权基金在其投资项目的早期阶段,净现金流为负数
D.J曲线反映私募股权投资的收益率随时间变化的轨迹