题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
单指数模型______。
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量，且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量
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A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
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A.可以把公司特征因素引入定价模型
B.对公司收益率的组成结构进行了更加详细、系统的模型分析
C.其他各项均正确
D.允许多个宏观经济因素有不同的作用
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiβM+ei。 式中。Ri为证券f的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2％。 假定有三种证券A、B、C，其特征的数据如下所示：
a．如果бm=20％，计算证券A、B、c的收益的方差。 b．现假定拥有无限资产。并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与方差各是多少？如果仅由证券B或证券C构成的投资。情况又如何？ c．在这个市场中，有无套利机会？如何实现？
A．逐步交付
B．顺序
C．循环
D．增量
表9-5
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下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
阅读以下说明和关系表，回答问题1～3。
[说明]
在一个大学的选课系统中，包括了学生、系、教师和课程方面的信息。该系统中还包含了学生所选课程、成绩，教师所授课程，以及系开设的课程等信息。学生、教师、系和课程的属性如下：
学生：学号和姓名
教师：编号和姓名
系：系代号和系名
课：课程号和课程名
一个学生可以选多门课程，一名教师可以讲授多门课程，也可以多名教师讲授同一门课程，不同专业间也可以开设相同的课程。
用E-R模型对大学选课的数据库进行描述。
