首页 > 学历类考试> 大学本科

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

提出APT模型时，罗斯假设资产收益的不确定性是_____作用的结果。

A.一般宏观经济因素

B.公司个别因素

C.一般宏观经济因素与公司个别因素

D.定价错误

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“提出APT模型时，罗斯假设资产收益的不确定性是_____作用…”相关的问题

第1题

套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）

A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B.与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D.PT建立在一价原理的基础上

点击查看答案

第2题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

点击查看答案

第3题

关于套利定价模型（APT），下列说法中，正确的是（）

A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响

B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率

C.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合

D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同

点击查看答案

第4题

考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8％、9％和10％，无风险险利率为3％，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、－1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）

A.20．3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

点击查看答案

第5题

APT是1976年由__________提出的。

A.林特纳

B.莫迪格利安尼和米勒

C.夏普

D.罗斯

点击查看答案

第6题

1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检

验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

点击查看答案

第7题

詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（）得出的

A.资本资产定价（CAPM）

B.证券市场线（SML）

C.套利定价模型（APT）

D.资本市场线（CML）

点击查看答案

第8题

下列对于现代资产组合理论的假设条件说法错误的是( )。

A.资产的市场价格P_t，收益率R_t是随机变量。

B.在不考虑股利收入的情况下，资产收益率服从正态分布

C.模型只考虑一个单期的静态收益率

D.所有的投资者都能获得完全充分的信息，并对每种资产的收益和风险产生不同的预期

点击查看答案

第9题

超额收益法的假设条件是公司各类可确指的资产对公司整体收益的奉献是可以分割估算的，但是以下资产收益不能单独分割估算的是：（）。

A.流动资产

B.固定资产

C.无形资产

点击查看答案

第10题

APT比CAPM最主要的优越之处在于__________。

A.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素

B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级

C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的

D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系

点击查看答案

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）