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[主观题]
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（)。
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗法
D.CreditMetrics模型
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E.绩效考核
F.差异化授信政策G、贷后监控
巴塞尔新资本协议提出的计量操作风险监管资本的方法不包括()。
A.基本指标法
B.标准法/标准替代法
C.初级计量法
D.高级计量法
A.制定本银行资本充足率管理的规章制度
B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序
C.定期评估资本充足率水平，并建立相应的资本管理机制
D.加强对资本评估程序的检查和审计
E.确保各项监控措施的有效实施。
A.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
A.经济增加值(EVA)
B.净资产收益率(ROE)
C.股东价值增加值(SVA)
D.风险调整后的资本收益率(RAROC)
