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更多“在风险中性的世界里，股票的收益率应该（)无风险收益率。”相关的问题
第1题
指数基金是20世纪70年代以来出现的新的基金品种，其优势有（）。
A.费用低廉
B. 风险较小
C. 在以机构投资者为主的市场中，指数基金可获得市场平均收益率，可以为股票投资者提供比较稳定的投资回报
D. 指数基金可以作为避险套利的工具
第2题
有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？
A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
第3题
某种股票为固定成长股票，年增长率为5%，预计一年后股利为6.5元，现行国库券的收益率为12%，平均风险
股票的必要收益率为16%，若该股票的贝他系数为1.5。则该股票的价值为：
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A.45元
B.37元
C.60元
D.50元
第4题
考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
A.1.33
B.1.67
C. 1.5
D.2.00
第5题
考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第6题
假设某公司股票当前的市场价格是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水
平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是()
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A．3.8%
B．2.9%
C．5.2%
D．6.0%
第7题
考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。
A.23.0%
B.15.0%
C.13.5%
D.16.5%
第10题
在持有股票XYZ期间，你有如下的持有期收益率(HPR )的概率分布：经济繁荣概率0.3，对应的持有期收益率为18%;经济正常增长概率50%，对应持有期概率为12%;经济衰退概率20%，对应持有期收益率为-5%。XYZ股票预期的持有期收益率是多少？
A.11. 67%
B.10.4%
C.8.33%
D.7.88%
第11题
假设你在第一年初买了100股通用汽车公司的股票，在第一年末又买入了100股。你在第二年末出售了所有的200股。假定第一年初通用汽车股票的股价为每股50美元，第一年末的股价为每股55美元，第二年末的股价为每股65美元。假定无红利分派。这只股票的资金加权收益率将这只股票的时间加权收益率。
A.高于
B.等于
C.刚好成比例
D.少于
