题目内容
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[主观题]
某客户购买了一款看涨期权,如果标的资产市价高于行权价格,则该期权处于()状态。A.实值B.价外C.虚
某客户购买了一款看涨期权,如果标的资产市价高于行权价格,则该期权处于()状态。
A.实值
B.价外
C.虚值
D.平值
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某客户购买了一款看涨期权,如果标的资产市价高于行权价格,则该期权处于()状态。
A.实值
B.价外
C.虚值
D.平值
某基金经理购买了执行价格为30元、期权价格为3元的看涨期权合约,为了对冲标的资产价格下跌带来的风险,他又卖出了执行价格为45元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到60元,并且在到期日期权被执行,那么该基金经理在到期时的净利润为()。
A.10.5元
B.12.5元
C.14.5元
D.16.5元
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.2.5
B.10
C.-10
D.7.5
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.只有看涨期权到期后,持有人才有选择执行与否的权利
C.期权如果过期未被执行,则不再具有价值
D.看涨期权是一种买权
A.盈利0.10元
B.盈利0.05元
C.没有盈利
D.亏损0.05元
A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元