题目内容
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[多选题]
资产组合均衡模型中,本国债券需求受哪些因素影响()。
A.本国利率的增函数
B.外国利率的减函数
C.资产总量的增函数
D.资产问题的减函数
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A.本国利率的增函数
B.外国利率的减函数
C.资产总量的增函数
D.资产问题的减函数
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
A.债券组合和负债的久期相等
B.债券组合中的资产现金流时间分布范围比负债现金流时间分布范围更广
C.债券组合和负债的现值相等
D.债券组合和负债的凸性相等
A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交
B.特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
E.APT模型是均衡模型
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
债券组合管理者可以将核心资产进行消极的债券组合管理,对非核心资产进行积极的债券组合管理。()