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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，则投资组合的预期收益率为()。

A.3%

B.6%

C.8.6%

D.6.6%

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第1题

某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（）。A．0.10

某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（）。

A．0.104

B．0.095

C．0.065

D．0.134

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第2题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第3题

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A．0.1

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.11

B．0.08

C．0.14

D．0.0056

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第4题

某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（）。A．0

某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（）。

A．0.195

B．0.135

C．0.21

D．0.225

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第5题

某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

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第6题

对消极的债券组合管理策略的目的或目标描述不准确或不正确的是()。

A.在既定的风险约束下获得最高的预期收益率

B.为将来发生的债务提供足额的现金流

C.实现市场平均收益率

D.控制债券组合的风险

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第7题

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率

是()。

A．0.216

B．0.24

C．0.198

D．0.206

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第8题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

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第9题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第10题

市场投资组合有（)。

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合

C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

D.一条与有效投资边界相切的直线

E.市场上所有价格上涨的股票的组合

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第11题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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