题目内容
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[单选题]
假定某投资组合收益与市场收益的协方差为证且保持不变,当市场收 益的标准差增加时,根据贝塔公式,该投资组合贝塔系数将（）
A.先增后减
B.减小
C.增加
D.不变
答案
B、减小
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A.先增后减
B.减小
C.增加
D.不变
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A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
B.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
C.该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D.该证券收益的方差除以市场收益的方差
A.16万元
B.20万元
C.80万元
D.533万元
A.债市与股市间的跨市场套利操作
B.国债抵押贷款投资法
C.优化国债收益结构
D.债券与保险的投资组合
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
