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[单选题]
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
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A.均衡时，所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
A.16%
B.14%
C.12%
D.15%
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
A.各项均不准确
B.因此，所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
A.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的
B.建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
C.每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来进行的
D.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的，且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
B.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合
C.因素贝塔值为1.0的资产组合
D. 等权重的资产组合
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
