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[单选题]
已知市场上的期望收益率是15%,政府债券利率为7%,股票的系数为1.5,根据资本资产定价模型,股票的期望收益率为()。
A.15%
B.29.5%
C.19%
D.5%
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A.15%
B.29.5%
C.19%
D.5%
A.756.35
B.645.62
C.540.27
D.481.37
A.855
B.895
C.905
D.959
A.工业生产的变化
B.期望通货膨胀率的变化、未预期到的通货膨胀率的变化
C.长期政府债券收益率高于国库券的部分
D.其他各项都包括在模型中
A.如果远期利率上升,那么长期债券的到期收益率上升,收益率曲线向上倾斜
B.如果远期利率下降,那么长期债券的到期收益率下降,收益率曲线向下倾斜
C.长期投资与短期投资无差别,可以相互替代
D.期望假说理论可以很好地解释驼峰式的利率期限结构
A.100元
B.93.18元
C.107.14元
D.102.09元
A.在具有相同期望收益率水平的组合中,有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中,有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外,有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
A.单利:107.14元 复利:102.09元
B.单利:105.99元 复利:101.80元
C.单利:103.25元 复利:98.46元
D.单利:111.22元 复利:108.51元
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056