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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑三因素APT模型，某资产收率由3个因素决定，其中3个因素的风险价分别为8%，9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均状态下该资产的期望收益率为（）

A.13.7%

B.16.7%

C.23.3％

D.20.3%

答案

C、23.3％

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第1题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为_________。

A.10.1%

B. 6.0%

C. 7.26%

D. 3.6%

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第2题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第3题

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？

A.CAPM

B.CAPM和多因素APT

C.多因素APT

D.CAPM和多因素APT都不是

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第4题

提出APT模型时，罗斯假设资产收益的不确定性是_____作用的结果。

A.一般宏观经济因素

B.公司个别因素

C.一般宏观经济因素与公司个别因素

D.定价错误

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第5题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第6题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第7题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第8题

APT的优越之处在于_________。

A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑，且不需要一个市场组合作为基准

B.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑

C.不需要一个市场组合作为基准

D.不需要考虑风险

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第9题

下列各项中,不属于股权资本成本的计算方法的是（)。

A.加权平均法

B.资本资产定价模型

C.三因素模型

D.风险累加法

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第10题

下列结沦正确的有()

A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交

B.特征线模型是均衡模型

C.由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合

D.因素模型是均衡模型

E.APT模型是均衡模型

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第11题

养老保险费率计算模型需要考虑生命表、减因概率、工资增长率、利息率等因素。()

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