题目内容
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[单选题]
在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。
A.基差风险
B.重新定价风险
C.选择权风险
D.缺口风险
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A.基差风险
B.重新定价风险
C.选择权风险
D.缺口风险
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.情景分析
A.该基金构建组合的策略为自上而下策略
B.该基金对市场利率变动的敏感性较弱
C.该基金为债券型基金
D.该基金进行杠杆投资以提高效率
A.利率上升时,银行保持敏感性正缺口有利
B.利率下降时,银行保持敏感性正缺口有利
C.利率上升时,银行保持敏感性负缺口有利。
D.利率下降时,银行保持敏感性负缺口有利。
A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期
B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子
C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关
D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期
A.从一定程度上克服长期寿险对利率的敏感性
B.从一定程度上克服长期寿险对通货膨胀的敏感性
C.从一定程度上克服长期寿险对预定死亡率的敏感性
D.从一定程度上克服长期寿险对预定费用率的敏感性
A.久期
B.持有期限
C.收益率的匹配
D.持有期限的匹配