单指数模型______。
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量,且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量,且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量
A.可以把公司特征因素引入定价模型
B.对公司收益率的组成结构进行了更加详细、系统的模型分析
C.其他各项均正确
D.允许多个宏观经济因素有不同的作用
假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=αi+βiβM+ei。 式中。Ri为证券f的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。 假定有三种证券A、B、C,其特征的数据如下所示:
a.如果бm=20%,计算证券A、B、c的收益的方差。 b.现假定拥有无限资产。并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与方差各是多少?如果仅由证券B或证券C构成的投资。情况又如何? c.在这个市场中,有无套利机会?如何实现?
A.逐步交付
B.顺序
C.循环
D.增量
表9-5
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下列有关β系数的表述不正确的是()。
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系 数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
阅读以下说明和关系表,回答问题1~3。
[说明]
在一个大学的选课系统中,包括了学生、系、教师和课程方面的信息。该系统中还包含了学生所选课程、成绩,教师所授课程,以及系开设的课程等信息。学生、教师、系和课程的属性如下:
学生:学号和姓名
教师:编号和姓名
系:系代号和系名
课:课程号和课程名
一个学生可以选多门课程,一名教师可以讲授多门课程,也可以多名教师讲授同一门课程,不同专业间也可以开设相同的课程。
用E-R模型对大学选课的数据库进行描述。