题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
设随机变量Xi的数学期望和方差相等,且EXi=DXi=3,i=1,2,3。求出Xi的分布参数并写出其概率密度或概率函数。(I)X1服从泊松分布;(II)连续型随机变量X2服从均匀分布;(III)X3服从正态分布。
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下列说法不正确的是()。
A.绝对误差是给出值与真值的差值
B.设Xi为给出值,XT为真值,则绝对误差Ei=Xi-XT
C.绝对误差的数学表达式为Ei=XT-Xi
D.绝对误差与误差的绝对值不是同一概念
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界
考虑5%收益的国库券和下列风险证券:
证券A:期望收益= 0.15;方差= 0.04
证券B:期望收益= 0.10;方差=0.0225
证券C:期望收益= 0 .12;方差= 0.01
证券D:期望收益= 0.13;方差=0.0625
风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合?
A.不能确定
B.国库券和证券A
C.国库券和证券D
D.国库券和证券C
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:
A.风险溢价。
B.方差的系数。
C.计量的标准差。
D.系数。
从某班的一次数学测试卷中任意抽出10份,其得分情况如下:
81,98,43,75,60,55,78,84,90,70,
则这次测验成绩的样本方差是_________.
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:
A.计量的标准差
B.贝塔系数
C.风险溢价
D.方差的系数
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值,测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合