题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假定前提不包括（)。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
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A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
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A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
D.都能作为筹资工具
利用PHILLIPS.RAW中的数据，但只到1996年。
(i)在教材例11.5中，我们假定自然失业率是常数。在另一种形式的附加预期的菲利普斯曲线中，自然失业率受历史失业水平的影响。最简单的情况是，t时期的自然失业率与unemt-1，相等。如果我们假定适应性预期，便得到一个通货膨胀和失业率都是一阶差分形式的菲利普斯曲线：
估计这个模型，以常见格式报告结果，并讨论β1的符号、大小和统计显著性。
(ii)教材(11.19)和第(i)部分中的模型，哪一个对数据拟合得更好？说明理由。
A.第一个等待期计入成本费用的金额300万元
B.第个等待期计入成本费用的金额600万元
C.第一个等待期计入成本费用的金额1200万元
D.第一个等待期计入成本费用的金额500万元
