不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（)作为最佳组合。

A.最小方差组合

B.最大方差组合

C.适合自己风险承受力的组合

D.最高收益率组合

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第1题

下列结沦正确的有()

A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交

B.特征线模型是均衡模型

C.由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合

D.因素模型是均衡模型

E.APT模型是均衡模型

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第2题

在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作_______。

A.资本配置线

B.投资者效用线

C.证券市场线

D.无差异曲线

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第3题

无差异曲线的斜率越高，表明为了让投资者多冒同样的风险，提高的收益补偿也越高，说明该投资者是（)

A.风险厌恶型

B.风险中性型

C.风险偏好型

D.不确定

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第4题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第5题

在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足()。

A.最优组合应位于有效边界上

B.最优组合应位于投资者的无差异曲线上

C.最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点

D.上述三条件满足其中之一即

E.最优组合不是唯一的