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[主观题]

2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日，则期货应计利息应计算至()。

2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日，则期货应计利息应计算至（)。

A.9月11日

B.9月13日

C.9月15日

D.9月16日

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第1题

2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）

A.0.17

B.0.6125

C.0.14

D.0

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第2题

国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：（)。

A.由于事先无法预知未来的真实到期收益率，在计算转换因子时，所有债券使用了同一个贴现率3%

B.由于事先无法预知未来的真实交割时刻，在计算转换因子时，中金所规定使用整数月份

C.不同可交割券的应计利息不同

D.在计算转换因子时，中金所对一年支付一次利息和一年支付两次利息的债券都使用3%的贴现率

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第3题

下列选项中关于我国5年期国债期货最后交易日交割数量要求描述正确的是（)。

A.同一客户号收市后净持仓20手以下的客户持仓不得参与交割

B.交易所进行持仓对冲时，对冲价格为该合约的交割结算价，对冲的持仓计入盘后成交量，不计入交割持仓

C.收市后，交易所按照“不满足交割要求持仓优先，最小持仓量优先”原则选择持仓进行对冲

D.同一客户号收市后净持仓10手以下的客户持仓不得参与交割

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第4题

（），首批三个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。

A.2006年9月

B.2010年4月

C.2013年9月6日

D.2015年9月6日

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第5题

中金所国债期货的最后交割日为交割月的第三个周三。（)

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第6题

2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因1.017361，TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309，如果两者基差扩大至0.03，则基差收益是（）

A.0.17

B.-0.11

C.0.11

D.-0

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第7题

2015年7月8日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0213冲抵部分保证金。2015年7月7日，国债0213在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为79.65元/手、79.62元/手；最高价分别为79.69元/手、79.66元/手；最低价分别为79.37元/手、79.45元/手；收盘价分别为79.51元/手、79.44元/手。根据《期货交易所管理办法》的规定，以国债0213冲抵保证金，期货交易所应以（）元/手为基准计算价值

A.79.44

B.79.69

C.79.62

D.79

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第8题

投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为10294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。项目TBCTD债券净价9939261017685债券全价10115821021571修正久期5955659756基点价值0059600611根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（）

A.993926÷100×1亿元×59556（1017685×100万元÷100）÷10294×59756

B.993926÷100×1亿元×59556（1017685×100万元÷100）×10294×59756

C.1011582÷100×1亿元×59556（1021571×100万元÷100）×10294×59756

D.1011582÷100×1亿元×59556（1021571×100万元÷100）÷10294×59756

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第9题

股指期货的交割结算价是指期货合约进入最后交易日要进行现金交割时参考的基准价格（）

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第10题

沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价（）

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