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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

债券投资组合管理中,常用的骑乘收益率曲线策略包括（）

A.互换策略

B.子弹式策略

C.两极策略

D.梯式策略

答案

BCD

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第1题

消极的债券组合管理策略不包括()。

A.现金流匹配策略

B.免疫策略

C.收益率曲线变动策略

D.指数化策略

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第2题

计算债券加权平均投资组合收益率，需已知，的参数包括（)。

A.组合中每只债券的存续期限

B.组合中每只债券的收益率

C.组合中每只债券所占比重

D.组合中每只债券的票面利率

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第3题

某投资者的投资组合中包括三种证券，债券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系数分不为和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：〔1〕投资组合的系数。〔2〕投资组合的预期收益率。

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第4题

在均值-标准坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的（）

A.它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹

B.它是有不同收益率和相同标准差的投资组合轨迹

C.它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹

D.它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹

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第5题

某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章，养老基金只能投资于债券、金融市场基金或高质量的

股票。内部审计师已经证实存在养老金账户，基金余额并不特别大，由城市财务主管管理。内部审计师决定估计基金投资收益，方法是用基金平均余额乘以当前投资组合下的加权平均投资收益率。在这一过程中，内部审计师发现记录的收益额比预计的少得多。下一步内部审计师应该:

A.询问财务人员投资收益少于预计金额的原因；

B.通过了解红利和向有关服务组织咨询来编制一份更详细的收益估计报告，列出特定股票或债券支付的利息或股息；

C.通知管理层和审计委员会可能会有舞弊行为，并建议邀请法律顾问一起完成调查；

D.从基金收入账户记录中抽样并追查至现金日记账，以便确定现金是否收到。

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第6题

常用（）收益率来估算投资组合的未来收益率

A.金额加权

B.算术平均

C.几何平均

D.时间加权

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第7题

已知某基金的实际收益率为20％，其基准投资组合的收益率18％，其中股票占比60％，指数收益率为18％；债券占比40％，指数收益率为5.5％，该基金的各项资产权重为股票70％，债券30％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。

A.0.5％

B.0.75％

C.1％

D.1.25％

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第8题

以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。

A.指数策略

B.现金流匹配策略

C.债券互换

D.免疫策略

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第9题

某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价

格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过()，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。

A．久期

B．持有期限

C．收益率的匹配

D．持有期限的匹配

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第10题

你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债

券，当前收益率均为5％。 a．你愿意持有两种债券的份额各为多少？ b．如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化？

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第11题

“收益率曲线的形状是银行决定持有哪种期限证券的重要参考依据”，下面这句话解释正确的是()

“收益率曲线的形状是银行决定持有哪种期限证券的重要参考依据”，下面这句话解释正确的是（)

A、在宏观经济处于升息周期，债券收益率曲线-般会更加陡峭地向上倾斜

B、在宏观经济处于升息周期，银行将倾向于避免购买短期证券而重点投资长期证券

C、中期债券的下跌幅度又低于短期债券

D、在宏观经济处于升息周期，长期债券的价格下跌幅度低于中期债券

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