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假如,整个市场的预期回报率为8%,无风险国库券利率为2%,贝塔值为2的一项资产,其风险升水为()
A.10%
B.12%
C.14%
D.16%
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.10%
B.12%
C.14%
D.16%
某股票的β值是1.3,市场组合的年预期收益率为8%,无风险利率为3%,则该股票的要求回报率为()。
A.0.104
B.0.095
C.0.065
D.0.134
某股票的β值是1.5,市场组合的年预期收益率为15%,无风险利率为6%,则该股票的预期年回报率是()。
A.0.195
B.0.135
C.0.21
D.0.225
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056
A、13.5%
B、15%
C、18%
D、10.5%
A.假如市场是弱式效率市场,这意味着价格很快反映了所有公开可得的信息
B.假如市场是弱式效率市场,这意味着你能通过基于过去价格趋势的技术分析在市场中获胜
C.假如市场是强式效率市场,这意味着所有的股票有一样的预期收益
D.以上的陈述都是正确的
E.以上的陈述都是不正确的
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为零,说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1,说明该种股票的风险与整个市场风险一致
A.在解释风险-收益关系时,采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素
B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级
C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的
D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:
A.风险溢价。
B.方差的系数。
C.计量的标准差。
D.系数。