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(请给出正确答案)
[单选题]
假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2),为了使预期效用最大化,她应选择预期收益为_____、标准差为________的资产?
A.10%,10%
B. 8%,10%
C.12%,20%
D.10%,15%
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A.10%,10%
B. 8%,10%
C.12%,20%
D.10%,15%
A.12%,20%
B.10%,15%
C.10%,10%
D.8%,10%
E.以上各项均不准确
A.有 60%的概率获得 10%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
B.有 40%的概率获得 10%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
C.有 60%的概率获得 12%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
D.有 40%的概率获得 12%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
E.以上各项均不准确
一个投资组合的预期收益率是14%,标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-(0.5)(A)(б2)。A值为多少时,投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异?
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
假设某位消费者只消费两种商品X和Y,其效用函数为U=X1/3Y1/3,商品价格分别为Px和Py,收入为M,求此人对商品X和Y的需求函数.
假设消费者的效用函数为U(x1,x2)=x1x2,当商品x1价格变化时,价格提供曲线是一条水平线。( )
假设一个消费者的效用函数为u(x1,x2)=min{ax1,bx2}。收入为m,商品1和商品2的价格分别是p1和p2。
求出该消费者的最优选择。
如果一个消费者的效用函数为u=w0.5。设财产额为w0=90000,火灾后损失的财产数额为h=80000,火灾发生的概率为α=0.05。求消费者愿意支付的保险价格R与保险公司在消费者支付及时的利润。