题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

股票A与股票B的协方差是（)。A．0.004B．0.005C．0.006D．0.007

股票A与股票B的协方差是()。

A．0.004

B．0.005

C．0.006

D．0.007

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更多“股票A与股票B的协方差是（)。A．0.004B．0.005C…”相关的问题

第1题

股票x与股票Y的协方差与相关系数是()。

A.0.0085

B.0.0039

C.0.0043

D.0.5034

E.1

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第2题

有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B

股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。

A．0.0008

B．0.0011

C．0.0016

D．0.0017

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第3题

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

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第4题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第5题

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值

分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的

甲公司证券组合的β系数；

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第6题

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第7题

已知股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：概率（%） A股票收益率（%） B股票收益率（%） 10 26 13 10 11 21 20 15 27 25 27 41 20 21 22 15 32 32 要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率（精确至万分之一）。（2）分别计算投资于股票A和股票B的标准差（保留四位小数）。（3）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，计算A股票和B股票的协方差（精确至万分之一）。（4）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少（精确至万分之一）（5）已知市场的标准差为0.2530，上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率（精确至万分之一）

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第8题

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：要求：（1) 分别计算A股票和

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：要求：（1) 分别计算A股票和