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[单选题]

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0,资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会,你投资100 000 美元于无风险资产,100 000美元于资产组合B,卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第1题
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第2题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为_________。

A.10.1%

B. 6.0%

C. 7.26%

D. 3.6%

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第3题
资产评估的风险评价应考虑的因素包括()。

A.引起资产评估的经济行为的合法性

B.客户对评估结果有条件限制

C.评估机构的规模

D.评估基准日

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第4题
下列关于经济资本计量的理解,错误的是()

A.对经济资本的计量实质上(in essence)是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上(in essence)就是组合信用风险(portfolio credit risk)模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法

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第5题
下列对于现代资产组合理论的假设条件说法错误的是( )。

A.资产的市场价格Pt,收益率Rt是随机变量。

B.在不考虑股利收入的情况下,资产收益率服从正态分布

C.模型只考虑一个单期的静态收益率

D.所有的投资者都能获得完全充分的信息,并对每种资产的收益和风险产生不同的预期

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第6题
企业以公允价值计量非金融资产,应当考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,下列关于最佳用途的说法不正确的是()。

A.指市场参与者实现一项非金融资产或其所属的资产和负债组合的价值最大化时该非金融资产的用途

B.企业对非金融资产的现行用途就是其最佳用途

C.确定非金融资产的最佳用途,应当考虑法律上是否允许、实物上是否可能以及财务上是否可行等因素

D.企业应当从市场参与者的角度确定非金融资产的最佳用途

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第7题
现有某一试验,试验指标只有一个,它的数值越小越好.这个试验有4个因素A,B,C,D,其中因素C是2水平的,其余3个因

素都是3水平的,具体数值如表3.3.4所示,试安排试验,并对试验结果进行分析,找出最好的试验方案.

现有某一试验,试验指标只有一个,它的数值越小越好.这个试验有4个因素A,B,C,D,其中因素C是2水

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第8题
下列关于资产配置的表述,错误的是()。

A.资产配置是投资过程中最重要的环节之一,对投资组合业绩的贡献率达到80%以上

B.其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,与投资者的特征和需求密切相关

C.从实际投资的需求来看,资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占的比重,从而降低投资风险提高投资收益

D.需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素

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第9题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第10题
在设定信贷业务组合总体限额时,需要考虑4个因素设定资本分配权重,下列不属于这四个因素的是()。

A.资本收益率

B.经济前景

C.组合的收益率

D.组合在战略层面的重要性

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