题目内容
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[单选题]
提出APT模型时,罗斯假设资产收益的不确定性是_____作用的结果。
A.一般宏观经济因素
B.公司个别因素
C.一般宏观经济因素与公司个别因素
D.定价错误
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A.一般宏观经济因素
B.公司个别因素
C.一般宏观经济因素与公司个别因素
D.定价错误
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D.PT建立在一价原理的基础上
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响
B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率
C.在APT的理论框架下,市场投资组合为一有效组合
D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.20.3%
B.23.3%
C.13.7%
D.16.7%
A.正确
B.错误
C.放弃
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.资产的市场价格Pt,收益率Rt是随机变量。
B.在不考虑股利收入的情况下,资产收益率服从正态分布
C.模型只考虑一个单期的静态收益率
D.所有的投资者都能获得完全充分的信息,并对每种资产的收益和风险产生不同的预期
A.在解释风险-收益关系时,采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素
B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级
C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的
D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系