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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

股票A与股票B的相关系数是（)。A．0.74B．0.87C．0.9D．0.94

股票A与股票B的相关系数是()。

A．0.74

B．0.87

C．0.9

D．0.94

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更多“股票A与股票B的相关系数是（)。A．0.74B．0.87C．…”相关的问题

第1题

股票x与股票Y的协方差与相关系数是()。

A.0.0085

B.0.0039

C.0.0043

D.0.5034

E.1

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第2题

接上题，大盘与股票8的相关系数是（)。A．0.79B．0.89C．0.92D．100

接上题，大盘与股票8的相关系数是()。

A．0.79

B．0.89

C．0.92

D．100

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第3题

接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数（)。A．股票A的比较大B．股票B的比较大C．

接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。

A．股票A的比较大

B．股票B的比较大

C．同样大

D．无法比较

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第4题

A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）

A.1.88%；3.125

B.1.82%；1.75

C.4.25%；3.125

D.5.25%；3

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第5题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的β系数分别为（）。

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

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第6题

已知股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：概率（%） A股票收益率（%） B股票收益率（%） 10 26 13 10 11 21 20 15 27 25 27 41 20 21 22 15 32 32 要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率（精确至万分之一）。（2）分别计算投资于股票A和股票B的标准差（保留四位小数）。（3）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，计算A股票和B股票的协方差（精确至万分之一）。（4）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少（精确至万分之一）（5）已知市场的标准差为0.2530，上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率（精确至万分之一）

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第7题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第8题

两种风险资产的CAPM。在经济体中只有两种风险资产：股票和房地产，供给50%的是股票，50%的是房地产。因此，市场

两种风险资产的CAPM。

在经济体中只有两种风险资产：股票和房地产，供给50%的是股票，50%的是房地产。因此，市场投资组合中含一半股票与一半房地产。股票的标准差是0.20，房地产的标准差是0.20，两者的相关系数是0。市场参与者(A) 的平均风险厌恶系数是3，r，为每年0.08。

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第9题

某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。

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