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[多选题]

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益不为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。

A.40

B.-40

C.20

D.-80

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第1题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)

A.40

B.-40

C.20

D.-80

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第2题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为40元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。()
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第3题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为20元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。()
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第4题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为-80元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。()
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第5题
某套利者在1月25日买入5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约,卖出15手5月份玉米期货合约,3月、5月和7月的价格分别为2500元/吨、2600元/吨、2550元/吨。2月15日以2350元/吨、2500元/吨、2380元/吨的价格进行平仓。则该套利者的盈亏情况是()。玉米期货合约每手10吨

A.净盈利2000元

B.净亏损9500元

C.净亏损2000元

D.净盈利9500元

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第6题
2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的也许。那么该投机者应当采用()措施。

A.买入5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约

B.买入5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约

C.卖出5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约

D.卖出5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约

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第7题
某股票投资者5月份以每股50美元的价格买进100股股票,现在价格涨至每股80美元,投资者预计股票的价格会下跌但又不愿卖出股票,于是买进一张履约价格为每股80美元,有效期为3个月的看跌期权,期权价格250美元。3个月后股票价格跌至每股65美元,投资者卖出股票并执行期权,可获得盈利()。

A.4250美元

B.1500美元

C.3000美元

D.2750美元

E.1250美元

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第8题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当()时,该投资者将头寸同时平仓能够获利

A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

B.6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变

D.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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第9题
某会员在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓,成交价为4790元/吨。当日结算价为4770元/吨,当日该会员卖出20手燃料油合约平仓,成交价为4780/吨,交易保证金比例为8%,则该投资者当日交易保证金为()

A.76320

B.76480

C.152640

D.152960

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第10题
上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是()

A.3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格保持不变

B.3月份铜合约的价格上升了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变

C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨

D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

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第11题
某投资者欲通过蝶式套利方法进行交易,他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨、69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为()时,该投资者平仓后能够净盈利150元。

A.67680元/吨;68930元/吨;69810元/吨

B.67800元/吨;69300元/吨;69700元/吨

C.68200元/吨;70000元/吨;70000元/吨

D.68250元/吨;70000元/吨;69890元/吨

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