题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，贝塔值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

A.0．21

B.0．07

C.0．13

D.0．38

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更多“某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，贝塔值…”相关的问题

第1题

已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A.1.5

B.1.4

C.1.6

D.1.2

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第2题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为13%，无风险收益率为9%，那么该投资组合的β系数为()。

A.3

B.2

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第3题

某投资者的投资组合中包括三种证券，债券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系数分不为和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：〔1〕投资组合的系数。〔2〕投资组合的预期收益率。

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第4题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第5题

计算夏普比率需要的基础变流量不包括（）

A.平均无风险收益率

B.投资组合的系统风险

C.投资组合平均收益率

D.投资组合收益率的标准差

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第6题

假定某投资组合收益率与市场收益率的协方差为正且保持不变，当市场收益率的标准差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

A.减小

B.先增后减

C.增加

D.不变

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第7题

某上市公司2019年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（）

A.5.58%

B.9.08%

C.13.52%

D.17.76%

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第8题

单项资产或者特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（）

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第9题

设有两种证券A和B，某投资组合将资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（）

A.7.50%

B.8.50%

C.9%

D.8%

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第10题

某工艺设备原方案的投资额为12万元，经营成本为4.5万元，新方案的投资额为14万元，经营成本为4万元，则增量投资收益率为()。

A.32.7%

B.28.5%

C.37.5%

D.25%

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第11题

某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股

票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。

A．0.045

B．0.072

C．0.037

D．0.081

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