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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ()

A．96.87元

B．98.26元

C．99.83元

D．99.99元

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更多“当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益…”相关的问题

第1题

一种零息债券面值1000元，每半年计息一次，时下售价为312元，恰好还有10年到期，问：(1)该债券内含的半年期贴现率是多少?(2)利用题(1)的答案，计算该债券的名义年到期收益率和实际年到期收益率。

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第2题

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.19.2%

B.17.6%

C.7.5%

D.8.5%

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第3题

某公司发行面值为1000元的2年期零息债券，假设债券的支付不确定，有50％的可能将全额支付，也有50％的

可能将违约，债券持有者将只能收到900元，若债券投资人为弥补其现金流量风险所要求的必要报酬率为5％，则该债券的到期收益率为()。

A．5％

B．5．69％

C．6．24％

D．7．73％

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第4题

组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成，组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成，当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。

(1)证明两个组合有相同的久期。

(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。

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第5题

某面值为1000元的债券，5年期，到期收益率10%,每年付息一次，如果息票率7%，那么，该债券的当前价值是()元。

A.620.92

B.712.99

C.886.28

D.1123.01

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第6题

假设投资者预计第1年到第4年的远期利率分别是4.5%，6.0%、8%、9.5%，则4年期零息债券的到期收益率(即期利率)是()。

A.9.5%

B.6.98%

C.6.16%

D.9.93%

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第7题

你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债

券，当前收益率均为5％。 a．你愿意持有两种债券的份额各为多少？ b．如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化？

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第8题

下列属于债券收益率特性的有（）。Ⅰ.当期收益率可以反映每单位投资的资本损益Ⅱ.到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同贴现率Ⅲ.即期利率也称“零利率”，是零息债券到期收益率的简称Ⅳ.持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第9题

假设某⾦融机构持有两种资产：①A公司的7年期债券，到期收益率为12%，简称A债券;②B公司的2年期债券，到期收益率为14%，简称B债券。试计算：

A.如果该⾦融机构持有的资产中，50%为A债券，50%为B债券，该⾦融机构的加权平均到期⽇为多少?

B.假设该机构仅持有这两种资产，试计算它应如何分配才能使其加权平均到期收益率为13.5%

C.如果该⾦融机构②中的收益得以实现，其加权平均到期⽇为多少?

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第10题

一只10年期的附息债券，票面利率为12%，现在的到期收益率为10%，如果市场利率保持不变，一年后此债券的价格()。

A.更低

B.更高

C.不变

D.不确定

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第11题

下列关于零息债券、附息债券、累息债券的说法错误的是（）。

A.零息债券不计利息，折价发行，到期还本

B.累息债券可视为面值等于到期还本付息额的零息债券

C.附息债券可以视为一组零息债券的组合

D.通常3年期以内的债券为零息债券

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