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更多“久期来衡量债券价格对利率变化波动比到期时间更敏感（）”相关的问题
第3题
一个年度付息的债券票面利率为6%，该债券的修正久期为10年，债券价格为800元，该债券的到期收益率为8%。如果到期收益率增加到9%，则该债券的价格将如何变化？
A.减少60元
B.增加60元
C.减少80元
D.增加80元
第5题
某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价
格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过()，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。
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A．久期
B．持有期限
C．收益率的匹配
D．持有期限的匹配
第6题
下列关于债券久期说法，正确的是（)
A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长
B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大
C.当收益率变动幅度较小时，无法用久期近似计算的债券的价格变动率
D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大
第7题
在8月1日，某证券投资经理的债券组合价值为1 000万美元。在10月份该组合的久期将为7．1年。当前12月
份国债期货价格为91－12，在期货到期时最便宜交割债券的久期将为8．8年。在接下来的两个月内，该证券组合经理应如何使债券组合的价值不受利率变化的影响？
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第8题
以下关于债券投资相关表述错误的是（）
A.交易所非公开债券指在沪深两市交易所上市，主要面向机构投资者非公开发行的债券
B.债券的久期指债券的平均还款期限，表示每次还本付息所需时间的加权平均值
C.债券的静态收益率指投资者按照当前市场价格购买债券，持有到期后可以获得的年化收益率
D.债券估值方法包括摊余成本法，指将未来收益平均摊销在每一天的计量方法，该估值方法受利率变化的影响比较大
第9题
以下关于债券久期的说法不正确的是()。
A.票面利率不变时，债券期限越长，债券久期越长
B.到期时间不变时，票面利率越低，债券久期越短
C.其他因素不变时，到期收益率越高，债券久期越短
D.附息债券的久期小于到期期限
第10题
（复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？
第11题
长期国债当前出售的到期收益率接近8％。你预计利率会下降。市场上的其他人则认为利率在来年会保持不
变。对以下每种情况。假定你是正确的。选择能提供更高持有期收益的债券并简述理由。 a．i．Baa级债券，息票利率为8％，到期期限为20年。 ii．Aaa级债券。息票利率为8％。到期期限为20年。 b．i．A级债券，息票利率为4％，20年到期，可以按105的价格赎回。 ii．A级债券，息票利率为8％，20年到期，可以按105的价格赎回。 c．i．长期国债。息票利率为6％，不可赎回．20年到期。YTM=8％。 ii．长期国债。息票利率为9％。不可赎回。20年到期，YTM=8％。
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