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[判断题]
CAPM模型中,贝塔值(β)用来描述资产或资产组合的系统风险大小()
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是
解析:CAPM利用希腊字母贝塔(Β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
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是
解析:CAPM利用希腊字母贝塔(Β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
A.阿尔法值是资本资产定价模型(CAPM)解释不了的收益部分
B.贝塔值描述的是系统性风险
C.贝塔值为零的资产,预期收益率也为零
D.贝塔值越大的股票,在市场被动的时候,其收益的被动也越大
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值,测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
A.各项均不准确
B.因此,所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?()
A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确