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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）

A.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的

B.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的

C.套利定价模型（APT）的定义是具体的

D.套利定价模型（APT）的定义是抽象的

答案

AC

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第1题

詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（）得出的

A.资本资产定价（CAPM）

B.证券市场线（SML）

C.套利定价模型（APT）

D.资本市场线（CML）

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第2题

（）对威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检查性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A.马柯威茨

B.詹森

C.法玛

D.罗斯

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第3题

资本资产定价模型（CAPM)的基本假设有哪些？

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第4题

资本资产定价模型（CAPM）公式为：资产收益率=无风险利率+β（）

A.总市值

B.波动率

C.风险溢价

D.以上均不对

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第5题

在经典的夏普资本资产定价模型中，CAPM假设投资者对证券的（）有一样的预期。

A.预期收益率

B.流动性

C.方差

D.协方差

E.便利性

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第6题

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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第7题

消极型股票投资策略以（）为理论基础

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.有效市场理论

D.行为金融理论

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第8题

关于股票的贝塔值和阿尔法值，以下说法中错误的是（）

A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部分

B.贝塔值描述的是系统性风险

C.贝塔值为零的资产，预期收益率也为零

D.贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大

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第9题

现代标准金融学理论产生的标志是（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第10题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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