题目内容
（请给出正确答案）
A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题，包括（）。
A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
