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债券的期限越长,流动性溢价(),体现了期限长的债券拥有较大的()风险
A.越大;违约
B.越大;价格
C.越小;价格
D.越小;违约
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B、越大;价格
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A.越大;违约
B.越大;价格
C.越小;价格
D.越小;违约
B、越大;价格
A.流通性是债券的特性之一,也是国债的基本特点,所有的国债都是可流通的
B.债券代表债券投资者的权利,这种权利不是直接支配财产权,而是资产所有权
C.债券尽管有面值,代表了一定的财产价值,但它也只是一种虚拟资本,而非真实资本
D.由于债券期限越长,流动性越差,风险也就较大,所以长期债券的票面利率肯定高于短期债券的票面利率
A.债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好
B.不同到期期限的债券根本无法相互替代
C.不同到期期限的债券可以相互替代,但并非完全替代品
D.长期债券的利率等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值+随债券供求状况变动而变动的流动性溢价
A.不同期限的债券市场互不相关
B.即期利率水平完全由各个期限市场上的供求关系决定
C.长期债券即期利率是短期债券预期利率的函数
D.长期即期利率是未来短期预期利率平均值加上一定的流动性风险溢价
A.票面利率不变时,债券期限越长,债券久期越长
B.到期时间不变时,票面利率越低,债券久期越短
C.其他因素不变时,到期收益率越高,债券久期越短
D.附息债券的久期小于到期期限
A.不同到期期限的债券完全不可相互替代
B.长期即期利率是短期预期利率的无偏估计
C.即期利率水平完全由各个期限市场上的供求关系决定
D.长期即期利率是未来短期预期利率平均值加上一定的流动性风险溢价
A.对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期越短
B.债券的剩余期限越长,其久期越短
C.久期越大,债券的风险越小
D.久期是用来衡量信用风险的指标
A.当期收益率越偏离到期收益率
B.当期收益率的变动预示着到期收益率反向变动
C.当期收益率越接近到期收益率
D.当期收益率越偏离到期收益率,且与到期收益率呈反方向变动
A.基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额
B.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标
C.在所有其他因素不变的情况下,到期期限越长,债券价格的波动性越大
D.麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
流动性升水理论的基本内容是()
A.流动性升水理论认为,不同期限债券可以相互替代,这就决定了一种期限债券的预期回报率可以影响其他期限债券的预期回报率
B.流动性升水理论也承认投资者对不同期限债券的偏好
C.长期债券的利率等于债券到期日前预期短期利率的平均值加上该债券随供求条件而变化的流动性升水
D.上述无正确答案