题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算)

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元

A．21.74

B．23.64

C．25.76

D．27.76

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第1题

远期外汇合约的期限以（)最多。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第2题

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议(6×9)，银行A(6.15-6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

A.获得现金98111.20美元

B.支付现金98111.20美元

C.获得现金15102.18美元

D.支出现金15102.18美元

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第3题

《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种特征的结构化金融工具（）

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第4题

在2017年3月30日，某公司财务经理预计,2017年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求.同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4。75%的利率货给该公司950万美元.合约的参考利率为伦敦同业拆借利率,到2017年8月31日为止(该合约以360天为一年).结果6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定,但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上,因此，A银行必须向该公司支付其间的利差,以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失.试问补偿多少?

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第5题

下列金融资产不属于基础资产的是()。

A.远期合约

B.证券投资基金

C.普通股票

D.国债

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第6题

下列金融资产不属于基础资产的是()。

A.普通股票

B.国债

C.远期合约

D.证券投资基金

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第7题

下列金融资产不属于基础资产的是()。

A.国债

B.普通股票

C.证券投资基金

D.远期合约

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第8题

假设客户向机构买入一份远期合约，合约执行价为100。合约到期后，（)说法是正确的。

A.如市场价格>100，客户应收取净现金流，客户承担机构的信用风险

B.如市场价格>100，客户应支付净现金流，客户承担机构的信用风险

C.如市场价格<100，客户应收取净现金流，机构承担客户的信用风险

D.如市场价格<100，客户应支付净现金流，客户承担机构的信用风险

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第9题

假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（)美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

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第10题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续

复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：①该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？②3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第11题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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