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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一投资组合为买进1口卖权（交易标的为1股股票，执行价K)以及1股股票，则下列何者在到期日与该投资组合所获得的报酬相同？（)

A.卖出1股股票、买进1口相同到期日之买权

B.卖出1股股票、并存有K2^-rT现金

C.买进1口相同到期日买权、并存有K2^-rT现金

D.卖出1口相同到期日买权，并存有K2^-rT现金

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第1题

王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权，将于1个月后到期，收取权利金0.5元/股(合约单位是1万股)，在到期日，标的股票收盘价是1.5元，则该策略的总盈利是()

A.0元

B.10000元

C.15000元

D.20000元

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第2题

GD公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月，到期行权前，GD公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。则下列选项中正确的有（）

A.套期保值比率为0.27

B.购买股票支出13.5元

C.借款金额11.21元

D.期权价值为2.57元

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第3题

购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权，则该投资组合的类型是（）

A.抛补性看涨期权

B.保护性看跌期权

C.多头对敲

D.空头对敲

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第4题

有标的资产为1股B股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，半年后到期。目前B股票价格为30元，看涨期权价格为2元，看跌期权价格为1元。若到期日B股票市价为31元，则获利的投资有（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

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第5题

假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()。

A.0.31

B.0.38

C.0.46

D.0.57

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第6题

ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为

半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：(1)根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元;②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元;③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元;④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。(2)指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

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第7题

假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为48元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，年无风险利率为4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列说法错误的有()。

A.股价上行时期权到期日价值12元

B.套期保值比率为0.8

C.购买股票支出20.57元

D.以无风险利率借入14元

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第8题

假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（）

A.0.5

B.0.4