题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。

A.0

B.0.5

C.-1.0

D.1.0

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第1题

股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么有两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为（）

A.16%

B.14%

C.12%

D.以上都不是

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第2题

一个充分分散风险的资产组合是指___________。

A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合

B.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合

C.因素贝塔值为1.0的资产组合

D. 等权重的资产组合

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第3题

考虑5%收益的国库券和下列风险证券：证券A：期望收益= 0.15;方差= 0.04证券B：期望收益= 0.10;方

考虑5%收益的国库券和下列风险证券：

证券A：期望收益= 0.15;方差= 0.04

证券B：期望收益= 0.10;方差=0.0225

证券C：期望收益= 0 .12;方差= 0.01

证券D：期望收益= 0.13;方差=0.0625

风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合？

A.不能确定

B.国库券和证券A

C.国库券和证券D

D.国库券和证券C

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第4题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第5题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，以下有关证券组合风险的表述正确的选项是（）。

A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第6题

下列关于证券资产组合的风险中，错误的有（）。

A.证券资产组合能消除大部分系统风险

B.证券资产组合的总规模越大，其所承担的总风险越大

C.方差最小的组合是所有组合中风险最小的组合

D.投资组合中资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券 A 和 B。A 的期望收益率为 10%，标准差为 16%。B 的期望收益率为 8%，标准差为 12%。股票 A 和股票 B 在最小方差资产组合中的权重分别是多少（）

A.0.24,0.76

B.0.50,0.50

C.0.57,0.43

D.0.43,0.57

E.0.76,0

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第8题

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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第9题

如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（)。A．30和30B．900

如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为()。

A．30和30

B．900和30

C．30和870

D．930和30