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[单选题]
证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
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A.买入X，因为它被高估了
B.买入X，因为它被低估了
C.卖空X，因为它被低估了
D.卖空X，因为它被高估了
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。
D.XYZ的阿尔法值为0．25％。
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
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A．都处于均衡状态
B．存在套利机会
C．都被低估
D．都是公平定价的
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
A.均衡时，所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
A.8%
B.-4%
C.13%
D.2%
