假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()
A.VaR3
B.·CVaR3
C.·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.VaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
C、·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
解析:假定银行总体经济资本为C有3个分配单元对应的非预期损失分别为CVAR1CVAR2CVAR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法则第3个单元对应的经济资本为C·CVAR3÷(CVAR1+CVAR2+CVAR3)