如果证券A与B之间的相关系数为0.63,证券A与C之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为()
A.与B相关性较强
B.相关性强弱相等
C.无法比较
D.A与C相关性较强
D、A与C相关性较强
A.与B相关性较强
B.相关性强弱相等
C.无法比较
D.A与C相关性较强
D、A与C相关性较强
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0,说明证券之间不相关
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正,表明()
A.两种证券间存在完全的同向的联动关系
B.两种证券的收益有反向变动倾向
C.两种证券的收益有同向变动倾向
D.两种证券间存在完全反向的联动关系
A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序
D.相关系数等于0,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大