题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。

A.基差风险

B.重新定价风险

C.选择权风险

D.缺口风险

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第1题

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（)。

A.VaR分析

B.事后检验

C.敏感性分析

D.情景分析

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第2题

某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%，股票投资比例不超过净资产

的20%，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择，多数时候该基金的债券净占比在120%左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是（）

A．该基金构建组合的策略为自上而下策略

B．该基金对市场利率变动的敏感性较弱

C．该基金为债券型基金

D．该基金进行杠杆投资以提高效率

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第3题

何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？

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第4题

在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。

A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利

B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利

C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。

D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。

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第5题

以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：（)。

A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期

B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子

C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关

D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期

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第6题

如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会减少银行的收益（)？

A.利率上升

B.利率下降

C.利率波动变大

D.利率波动变小

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第7题

久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。（)

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第8题

在完成对拟开展项目的净现值（NPV）计算以后，分析师探究了净现值随利率变化而变化的情况。这种额外

的分析经常被称为：

A.决策分析

B.模拟

C.敏感性分析

D.差异分析

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第9题

债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量久期表示债券或债券组合的平均还款期限，主要受三个主要因素的影响：（）。

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第10题

对于保险公司来说，分红保险不仅吸引了更多保单业务，还可以()。

A.从一定程度上克服长期寿险对利率的敏感性

B.从一定程度上克服长期寿险对通货膨胀的敏感性

C.从一定程度上克服长期寿险对预定死亡率的敏感性

D.从一定程度上克服长期寿险对预定费用率的敏感性

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第11题

某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价

格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过()，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。

A．久期

B．持有期限

C．收益率的匹配

D．持有期限的匹配

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