题目内容
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[单选题]
根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价，__________。
A.当阿尔法减小时增加
B.当贝塔值增大时增加
C.当阿尔法增大时增加
D.当贝塔值减小时增加
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A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
A.各项均不准确
B.因此，所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。
B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。
C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。
D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非系统性风险。
A．6.0%
B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
两种风险资产的CAPM。
在经济体中只有两种风险资产：股票和房地产，供给50%的是股票，50%的是房地产。因此，市场投资组合中含一半股票与一半房地产。股票的标准差是0.20，房地产的标准差是0.20，两者的相关系数是0。市场参与者(A) 的平均风险厌恶系数是3，r，为每年0.08。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部分
B.贝塔值描述的是系统性风险
C.贝塔值为零的资产，预期收益率也为零
D.贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大
