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更多“下列关于相关系数的说法，正确的有（）。”相关的问题
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0，说明证券之间不相关
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
A.在因子不相关的前提下，反映了变量与因子的相关程度
B.在因子不相关的前提下，因子载荷是变量与因子的相关系数
C.因子载荷的绝对值越接近1，说明因子与变量的相关性越强
D.反映了因子对解释变量的重要作用和程度
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
A.内容效度的确定方法主要是逻辑分析法
B.内容效度的确定还可以用比较两个复本测验分数的相关系数的再测法
C.内容效度主要应用于成就测验，也适用于某些用于选拔和分类的职业测验
D.内容效度缺乏理想的数量指标是它突出的问题
A.r表示变量间相关的紧密程度
B.r的值在（+∞，-∞）之间变化
C.r越接近于0，表示变量间的线性相关程度越低
D.r>0时，表示变量间的相关关系为正相关
