A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险,它必然也会减少组合的收益率
C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时,分散化投资降低风险的效果才比较明显
D.一般来说,当更多的股票加入资产组合中时,整体风险降低的速度会越来越慢
A.即期外汇买卖是外汇投机的重要工具之一
B.即期外汇买卖可以满足客户临时性的支付需要
C.即期外汇买卖可以帮助客户调整手中持有的外币的币种结构
D.用即期外汇买卖在外汇市场上进行投资由于汇率确定只会获利,不会出现亏损
E.通过即期交易构建多元化的外汇资产组合,可以起到降低汇率波动风险的作用
A.降低组合的有效β,可以有效规避市场的系统性风险;高仓位基金换成低仓位基金、高波动基金换成低波动基金
B.当某一种风格资产出现明显泡沫状态时,组合将积极调整成分基金的风格,规避极致风格出现逆转的风险,主动适应市场变化
C.基于对市场的深入研判,阶段性超配相关行业/主题基金,有效把握中长期投资主线,大幅提升投资效果
D.通过对旗下不同基金的风险收益特征的充分把握,分散投资组合,保持不同风格及行业资产的相对均衡,采用适度稳定的大类资产配置策略,平滑市场波动
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高,风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变
B.促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规范化
C.促进国内投资者的投资理念趋于理性化
D.加快我国证券市场金融创新步伐