题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为（）。

A.0.020

B.0.033

C.0.031

D.0.022

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第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第2题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第3题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第4题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第5题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第6题

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。

Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%

Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%

Ⅲ、甲和乙股票被高估

Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第7题

某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

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第8题

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率

是()。

A．0.216

B．0.24

C．0.198

D．0.206

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第9题

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。

A.1.40

B. 0.64

C.1.00

D. 0.36

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第10题

零贝塔值证券的期望收益率为________。

A.负收益率

B.无风险收益率

C.零收益率

D.市场收益率

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第11题

有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B

股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。

A．0.0008

B．0.0011

C．0.0016

D．0.0017

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