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[单选题]
某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12%(连续复利)，计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为()元。
A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
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A.13.57
B.4.92
C.12
D.6.43
A.10.00%
B.8.78%
C.17.60%
D.19.71%
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议(6×9)，银行A(6.15-6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A.获得现金98111.20美元
B.支付现金98111.20美元
C.获得现金15102.18美元
D.支出现金15102.18美元
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料，回答下列问题。3个月后投资者获得了最大利润，当时股票价格为()美元。
A.25
B.29
C.30
D.34
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料，回答下列问题。
如果3个月后股票价格为27美元，投资者收益为()美元。
A.-1
B.0
C.1
D.2
A.10.11元
B.10.09元.
C.10.08元.
D.10.10元
A．0.1231
B．0.2462
C．0.2613
D．0.1931
